2013年12月17日 星期二

期貨交易的多空籌碼分析

   多空籌碼的定義    往不少人利用均線的差離就作出多空的指標,利用短均線大於長均線的差值,來表示多方籌碼,利用長均線大於段均線來當作空方籌碼,讓很多投資人看了一頭霧水,因為漲時都是紅的跌時都是綠的看似很順勢,但盤整時不斷被修理。 下圖就是常見用5日均及10日均線的差值作出的指標表現。 也有人採用Macd中柱狀體來當成籌碼,這完全是採用二條均線差值的算法,根本沒有量的存在,實際交易中往往只能事後論,因為有行情他有辨法,但沒行情時肯定巴到留血。    實際籌碼定義主要有幾種算法,例如:每筆掛單口數及每筆成交口數,因為買單掛得多時,表示市場買盤意願強勢,下跌有支撐,反之,賣單掛得多時,表示高檔有賣壓,多單就要注意停利。 如何利用籌碼?  ...

Multicharts 取得群益策略王的DDE 預估量報價

設定DDE連線之前必需在新增一個EXCEL檔案  我們先預先新增一個檔名為 amount.xls檔案 接下來打開[群益策略王] 在工具列中找到[報價]工具列  點選[EXCEL 報價連動精靈] 在[Excel 報價連動精靈]視窗中點選[股票快速查詢] 在分類中選擇[上市指數] 在股票中選擇[TSLQ大盤預估量] 完成選定後回到[Excel 報價連動精靈]視窗後下來按下一步 再按[下一步] 再按下一步 點選檔案夾圖示  開啟[開啟舊檔]   找到一開始新增的EXCEL檔 amount.xls 再按[開啟舊檔] 回到 報價連動精靈後 系統會自動選擇 Sheet1  接下來請按[下一步] 成功...

2013年11月12日 星期二

交易策略開發步驟及方法

策略規劃編寫策略前首先需把交易的觀念作有系統的模組化,深入了解及確定輯邏的可靠性,一些模擬兩可的思路必需再確認且重新定義,最好先從常用的技術分析作為基礎。 將思路轉換成電腦語言利用熟悉的開發工具,如TradeStation、Multicharts、HTS、MT4......等等平台,把策略邏輯轉換成平台可讀的程式碼,目前上述平台的語這大多是使用高階程式語言,且提供很多內建現成函數,寫作者可以很精確的把相關的訊號完成。 進行初步回測初步回測主要是在確定交易的買賣點位是否與當初策略規劃的邏輯一致,有無出現不一致或當初沒有考量到的地方,同時作修正及改進。確認所有交易與初始規劃邏輯一致時,接下來利用工具平台初步檢視回測報告,檢視利潤及風險。 優化策略這一步是最重要...

Note1 量化交易 VS 主觀交易

量化交易          這個名詞似乎是近年來才受到觀注的議題,主要起源於近年來,投資界名人:詹姆士   西蒙斯(世界上最賺錢的數學家,文藝復興科技公司主席),以住量化交易一直在投資界中不斷的被質疑他的可靠性。雖然在我們所知道的知名投資專家中,大多是主觀交易者,如:華倫  巴菲特、喬治  索羅斯、提柏恩 波肯斯...... 等等,這些人確實個個都是億萬富翁,也證明了主觀交易者確實有成功的案例足以證明他的有效性。 但自2008年金融海嘯後,大家發現一個問題,2008年巴菲特當年的交易績效是約-15%,而西蒙斯的投資團隊卻在同年在市場上大賺近80%的回報率,從此量化交易又重新回到大家的討論中。但在各大書局的財金書籍中,還是很少看到有關量化交易的書,大多是一些歌功訟德的書籍,坊間太多翻譯國外主觀交易員的自傳,但看多了也沒寫出什麼真正成功的方法,唯一只有他賺錢的結果而己。 聽消息操作...

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