交易策略開發步驟及方法

• 策略規劃
  編寫策略前首先需把交易的觀念作有系統的模組化，深入了解及確定輯邏的可靠性，一些模擬兩可的思路必需再確認且重新定義，最好先從常用的技術分析作為基礎。

• 將思路轉換成電腦語言
  
  利用熟悉的開發工具，如TradeStation、Multicharts、HTS、MT4......等等平台，把策略邏輯轉換成平台可讀的程式碼，目前上述平台的語這大多是使用高階程式語言，且提供很多內建現成函數，寫作者可以很精確的把相關的訊號完成。

• 進行初步回測
  
  初步回測主要是在確定交易的買賣點位是否與當初策略規劃的邏輯一致，有無出現不一致或當初沒有考量到的地方，同時作修正及改進。確認所有交易與初始規劃邏輯一致時，接下來利用工具平台初步檢視回測報告，檢視利潤及風險。

• 優化策略
  
  這一步是最重要但也是最危險的步驟，優化策略是一種技術，但過度優化對未來的交易可能會帶來無法預期的災難，很多策略在回測時過度優化，使得實戰中出現大幅回檔，也有不少策略開發者，一開始就沈迷在參數最佳化的夢想中，每每找出一組參數後大為歡心，以為自己找到一個強而有力的金融原子彈，但一實戰下單卻往往不如預期，更慘的是可能上線當天就是歷史績效最高的那天，之後就天天回檔。因此策略開發者應避免過度優化策略，同時利用模擬回測加強策略的可靠性。

• 績效回測及成功率測試
  
  績效報表不只是看淨利，更重要的是最大回測，大多數平台都沒有提共真的的資金預估，但一個良好的策略必需考量實戰時的狀況，首先必需把最差的狀況考量進去，因為幸運之神不一天天和您在一起，您很有可能一開始就出現回測到歷史最大，但要不要堅持下去和您的初始本金有關，不要只看績效正的部份，多了解一下策略最大回測的金額，如果回測很大的策略，可能在還沒開始獲利前，您早己放棄不用了。成功率也是策略執行與否的關鍵，一個成功率低的策略，就算長期來看會是獲利的，但如果連二周都是虧損的交易，您還有信心交易下去嗎?

• 實戰上線
  
  找一個穩定的環境是交易必需重視的，目前雲計算是一個不錯的選擇，除了不用擔心停電問題，更不用怕電腦中毒，再加上由IDC託管，成本又不高，是一個不錯的選擇。